{sort}

Теория хаоса

2011 Июн 5 : | Просмотров: 932
                                                                                                                      При анализе рынка широкое распространение получила так называемая «Теория хаоса», разработчиком которой является Билл Вильямс. Он утверждал, что точно просчитать рынок невозможно. Загнать рынок в какие-то рамки и заставить двигаться по правилам невозможно, так как новостей и событий в мире множество и учесть каждое нереально.         Вильямс считал, что, проводя анализ, опираясь только на математические функции и графические объекты нельзя. Мир не поддаётся математическому прогнозированию и прямых линий в мире так же мало, если они вообще где-либо присутствуют. Аналитик, проводящий подобный анализ на бумаге, скорее всего, анализирует свои фантазии, не имеющие ничего общего с происходящим вокруг. Какие бы Вы не использовали математические разработки и технические средства, проводя подобный анализ Вы не сможете получить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.         Для проведения анализа Вильямс предложил использовать пять «измерений». В порядке очереди можно их перечислить: фрактал, движущая сила, ускорения или замедления, зона, линия баланса. Данные фазы следует принимать во внимание в порядке очереди. Рассматривать движущую силу следует после появления фрактала, а ускорение лишь после появления движущей силы, ну и так далее.         В отличие от других видов анализа, в которых для принятия решений требуется наличия достаточного количества информации, то в «теории хаоса» Вильямс предлагает входить в рынок, начиная с первого шага. Появился сигнал по фракталу на вход, следует входить и при появление следующих сигналов наращивать позицию. Таким образом, трейдер получит прибыль намного большую, нежели ждал бы всех сигналов сразу и, войдя в рынок, сидел бы ничего не делая.         Изучая «теорию хаоса» следует отметить, что, несмотря на некоторые противоречивости при анализе она остаётся одной из самых популярных теорий на финансовых рынках. Дальше рассмотрим подробнее методы и инструменты, с которыми придётся пользоваться при анализе рынка по данной теории.   Теория Хаоса. Б.Вильямс      Первый шаг в этой теории-  это фракталы. Фракталы Вильямса это 5 баров подряд средний, из которых расположен выше или ниже остальных. Фрактал на графике показывает локальные минимумы и максимумы. Точки входа в рынок по Вильямсу это пробой фрактала. Если цена поднимется выше на один пункт над фракталом вверх то следует покупать. Соответственно если цена опустится ниже фрактала вниз следует продавать. На практике это легко осуществить с помощью отложенного ордера. Стоп прячется на максимальном расстояние от ордера так, чтобы два последних фрактала направленных в другую сторону были внутри защитного стопа.         Второй шаг по стратегии Вильямса-  это движущая сила. Для её определения был разработан специальный осциллятор. Awesome Oscillator, он имеется в МТ4 и всё что нужно это просто нанести его на график. Строится график на основе разницы между двумя скользящими средними, 34-х периодного и 5-ти периодного. Точная формула для торговли не важна, но если есть желание, то она описана также в МТ4.         На графике осциллятор изображён в виде гистограммы. Если текущий столбец выше предыдущего то он окрашен в зелёный цвет, если ниже то в красный. Сигналы на покупку и продажу по этому индикатору довольно просты. Рассмотрим сигнал на покупку, сигнал на продажу аналогичный только в развёрнутом виде. Итак, если гистограмма находится выше нулевой линии, то необходимо дождаться, когда после движения гистограммы вниз возобновится движение вверх. Первый зелёный столбик, после красных является сигнальным. Точнее бар, который соответствует этому столбику. И после закрытия сигнального бара ставим отложенный ордер на покупку на один пункт выше, чем максимальное значение свечи.   Теория Хаоса. Б.Вильямс     Ещё один сигнал на вход по этому индикатору это пересечение нулевой линии. Способ входа аналогичен. Ставится отложенный ордер на покупку или продажу на один пункт выше или ниже сигнального бара. Сигнальным баром считается бар расположенный уже с другой стороны линии. Например, если гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх, то ордер на покупку располагается выше максимума свечи, которая соответствует первому бару, расположенному над нулевой линией.         И последний сигнал по этому индикатору это «два пика». Если осциллятор расположен под нулевой линией и образовал два дна, причём второе дно выше первого то в такой ситуации следует входить в рынок на покупку. Так же происходит и когда гистограмма сверху нуля и образовала два пика, второй из которых ниже первого. Это будет сигналом на продажу. Здесь главное чтобы между пиками или донышками цена не пересекала нулевую линию. Вход осуществляется с помощью отложенного ордера, который выставляется на один пункт выше сигнального бара, в случае на покупку. Сигнальным баром является первый зелёный бар. В случае продажи первый красный бар.        При работе с данным индикатором следует помнить основное правило. Покупка происходит только тогда, когда сигнальный бар зелёный, а продажа когда красный.        Следующее измерение Б.Вильямса -  это индикатор ускорения. В литературе приводят пример с мячиком. Мне кажется, что пример с маятником будет более понятен. Допустим маятник побывал в своём крайнем положении и начинает возвращаться обратно. На каком-то участке своего пути он будет двигаться с ускорением. Но так будет не всегда. Пройдя часть своего пути его скорость начнёт падать, хоть он по прежнему будет двигаться в предыдущем направление. Так же происходит и с ценой на рынке. И задача этого шага вычислить замедления рынка, для того чтобы, по крайней мере, не войти в рынок и не пережидать зря просадку. Ну а в лучшем случае цель индикатора найти момент начала ускорения и вовремя войти в рынок.   Теория Хаоса. Б.Вильямс      Acceleration/Deceleration или сокращённо AC определяет моменты ускорения или замедления на рынке. Рассмотрим сигналы от этого индикатора. Следует помнить, что аналогично с индикатором АО входить на покупку нельзя, если текущий столбик красный и входить на продажу при текущем зелёном столбике.         Если гистограмма находится над нулевой линией, то для входа на покупку нужно иметь два зелёных столбика. Вход производится по отложенному ордеру. Сигнальным столбцом является второй зелёный на покупку и соответственно второй красный на продажу. При условие, что гистограмма находится ниже нулевой линии.         Если же гистограмма находится ниже нулевой линии, а сигнал на покупку, то для получения такого сигнала необходимо иметь три зелёных столбца. Соответственно если гистограмма выше нуля, то необходимо три подряд красных столбика для входа на продажу. Вход осуществляется отложенным ордером. Сигнальным столбцом является третий столбец соответствующего цвета.         Пересечение гистограммой линии нуля ничего не означает, но если там присутствуют три столбца подряд одного цвета, но по разные стороны нулевой линии то они засчитываются сигналом так, будто не пересекали ноль.   Теория Хаоса. Б.Вильямс      Четвёртое измерение -  это торговля в зонах. Здесь всё предельно просто. Если столбики АО и АС одного цвета, то наступает зона этого цвета. Если цвета гистограмм разные то зона серая, в ней не торгуем. Предположим цвета столбцов зелёный, соответственно и зона зелёная. Для определения зоны необходимо по два столбца одного цвета. Идея зоны в том, что, кроме того, что цена идёт в определённом направление, она ещё идёт с ускорением. Поэтому это хорошая точка на вход. Соответственно в зелёной зоне покупаем, а в красной продаём. Рекомендуется при пятом столбце зоны подтягивать стоп, потому что редко когда длина зоны составляет 6-8 баров.         Последнее пятое измерение - это торговля по линии баланса. Линию баланса наглядно можно представить пиком горы. Если поступила новость, и мы отошли в сторону, то дальше нам легче будет бежать вниз с горы, нежели вернуться назад на вершину. Сигналы по линии баланса происходят как с низу, так и сверху.         Вход в рынок на покупку, если цена выше линии баланса происходит с помощью отложенного ордера. Ждем когда цена начнёт подходить к линии баланса, и размещаем стоп над максимумом предыдущего бара, максимум которого ниже максимума предыдущего ему бара. Если цена пойдёт дальше к линии и следующий бар закроется ниже текущего. То отложенный ордер следует переставить на 1 пункт выше максимума последнего завершённого бара. Вход на продажу производится таким же образом только с точностью наоборот.    Теория Хаоса. Б.Вильямс

                                                                                                               

      При анализе рынка широкое распространение получила так называемая «Теория хаоса», разработчиком которой является Билл Вильямс. Он утверждал, что точно просчитать рынок невозможно. Загнать рынок в какие-то рамки и заставить двигаться по правилам невозможно, так как новостей и событий в мире множество и учесть каждое нереально.

 

      Вильямс считал, что, проводя анализ, опираясь только на математические функции и графические объекты нельзя. Мир не поддаётся математическому прогнозированию и прямых линий в мире так же мало, если они вообще где-либо присутствуют. Аналитик, проводящий подобный анализ на бумаге, скорее всего, анализирует свои фантазии, не имеющие ничего общего с происходящим вокруг. Какие бы Вы не использовали математические разработки и технические средства, проводя подобный анализ Вы не сможете получить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

 

      Для проведения анализа Вильямс предложил использовать пять «измерений». В порядке очереди можно их перечислить: фрактал, движущая сила, ускорения или замедления, зона, линия баланса. Данные фазы следует принимать во внимание в порядке очереди. Рассматривать движущую силу следует после появления фрактала, а ускорение лишь после появления движущей силы, ну и так далее.

 

      В отличие от других видов анализа, в которых для принятия решений требуется наличия достаточного количества информации, то в «теории хаоса» Вильямс предлагает входить в рынок, начиная с первого шага. Появился сигнал по фракталу на вход, следует входить и при появление следующих сигналов наращивать позицию. Таким образом, трейдер получит прибыль намного большую, нежели ждал бы всех сигналов сразу и, войдя в рынок, сидел бы ничего не делая.

 

      Изучая «теорию хаоса» следует отметить, что, несмотря на некоторые противоречивости при анализе она остаётся одной из самых популярных теорий на финансовых рынках. Дальше рассмотрим подробнее методы и инструменты, с которыми придётся пользоваться при анализе рынка по данной теории.

 

      Первый шаг в этой теории-  это фракталы. Фракталы Вильямса это 5 баров подряд средний, из которых расположен выше или ниже остальных. Фрактал на графике показывает локальные минимумы и максимумы. Точки входа в рынок по Вильямсу это пробой фрактала. Если цена поднимется выше на один пункт над фракталом вверх то следует покупать. Соответственно если цена опустится ниже фрактала вниз следует продавать. На практике это легко осуществить с помощью отложенного ордера. Стоп прячется на максимальном расстояние от ордера так, чтобы два последних фрактала направленных в другую сторону были внутри защитного стопа.

 

      Второй шаг по стратегии Вильямса-  это движущая сила. Для её определения был разработан специальный осциллятор. Awesome Oscillator, он имеется в МТ4 и всё что нужно это просто нанести его на график. Строится график на основе разницы между двумя скользящими средними, 34-х периодного и 5-ти периодного. Точная формула для торговли не важна, но если есть желание, то она описана также в МТ4.

 

      На графике осциллятор изображён в виде гистограммы. Если текущий столбец выше предыдущего то он окрашен в зелёный цвет, если ниже то в красный. Сигналы на покупку и продажу по этому индикатору довольно просты. Рассмотрим сигнал на покупку, сигнал на продажу аналогичный только в развёрнутом виде. Итак, если гистограмма находится выше нулевой линии, то необходимо дождаться, когда после движения гистограммы вниз возобновится движение вверх. Первый зелёный столбик, после красных является сигнальным. Точнее бар, который соответствует этому столбику. И после закрытия сигнального бара ставим отложенный ордер на покупку на один пункт выше, чем максимальное значение свечи.

 

     Ещё один сигнал на вход по этому индикатору это пересечение нулевой линии. Способ входа аналогичен. Ставится отложенный ордер на покупку или продажу на один пункт выше или ниже сигнального бара. Сигнальным баром считается бар расположенный уже с другой стороны линии. Например, если гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх, то ордер на покупку располагается выше максимума свечи, которая соответствует первому бару, расположенному над нулевой линией.

 

      И последний сигнал по этому индикатору это «два пика». Если осциллятор расположен под нулевой линией и образовал два дна, причём второе дно выше первого то в такой ситуации следует входить в рынок на покупку. Так же происходит и когда гистограмма сверху нуля и образовала два пика, второй из которых ниже первого. Это будет сигналом на продажу. Здесь главное чтобы между пиками или донышками цена не пересекала нулевую линию. Вход осуществляется с помощью отложенного ордера, который выставляется на один пункт выше сигнального бара, в случае на покупку. Сигнальным баром является первый зелёный бар. В случае продажи первый красный бар.

 

     При работе с данным индикатором следует помнить основное правило. Покупка происходит только тогда, когда сигнальный бар зелёный, а продажа когда красный.

 

     Следующее измерение Б.Вильямса -  это индикатор ускорения. В литературе приводят пример с мячиком. Мне кажется, что пример с маятником будет более понятен. Допустим маятник побывал в своём крайнем положении и начинает возвращаться обратно. На каком-то участке своего пути он будет двигаться с ускорением. Но так будет не всегда. Пройдя часть своего пути его скорость начнёт падать, хоть он по прежнему будет двигаться в предыдущем направление. Так же происходит и с ценой на рынке. И задача этого шага вычислить замедления рынка, для того чтобы, по крайней мере, не войти в рынок и не пережидать зря просадку. Ну а в лучшем случае цель индикатора найти момент начала ускорения и вовремя войти в рынок.

 

      Acceleration/Deceleration или сокращённо AC определяет моменты ускорения или замедления на рынке. Рассмотрим сигналы от этого индикатора. Следует помнить, что аналогично с индикатором АО входить на покупку нельзя, если текущий столбик красный и входить на продажу при текущем зелёном столбике.

 

      Если гистограмма находится над нулевой линией, то для входа на покупку нужно иметь два зелёных столбика. Вход производится по отложенному ордеру. Сигнальным столбцом является второй зелёный на покупку и соответственно второй красный на продажу. При условие, что гистограмма находится ниже нулевой линии.

 

      Если же гистограмма находится ниже нулевой линии, а сигнал на покупку, то для получения такого сигнала необходимо иметь три зелёных столбца. Соответственно если гистограмма выше нуля, то необходимо три подряд красных столбика для входа на продажу. Вход осуществляется отложенным ордером. Сигнальным столбцом является третий столбец соответствующего цвета.

 

      Пересечение гистограммой линии нуля ничего не означает, но если там присутствуют три столбца подряд одного цвета, но по разные стороны нулевой линии то они засчитываются сигналом так, будто не пересекали ноль.

 

      Четвёртое измерение -  это торговля в зонах. Здесь всё предельно просто. Если столбики АО и АС одного цвета, то наступает зона этого цвета. Если цвета гистограмм разные то зона серая, в ней не торгуем. Предположим цвета столбцов зелёный, соответственно и зона зелёная. Для определения зоны необходимо по два столбца одного цвета. Идея зоны в том, что, кроме того, что цена идёт в определённом направление, она ещё идёт с ускорением. Поэтому это хорошая точка на вход. Соответственно в зелёной зоне покупаем, а в красной продаём. Рекомендуется при пятом столбце зоны подтягивать стоп, потому что редко когда длина зоны составляет 6-8 баров.

 

      Последнее пятое измерение - это торговля по линии баланса. Линию баланса наглядно можно представить пиком горы. Если поступила новость, и мы отошли в сторону, то дальше нам легче будет бежать вниз с горы, нежели вернуться назад на вершину. Сигналы по линии баланса происходят как с низу, так и сверху.

 

      Вход в рынок на покупку, если цена выше линии баланса происходит с помощью отложенного ордера. Ждем когда цена начнёт подходить к линии баланса, и размещаем стоп над максимумом предыдущего бара, максимум которого ниже максимума предыдущего ему бара. Если цена пойдёт дальше к линии и следующий бар закроется ниже текущего. То отложенный ордер следует переставить на 1 пункт выше максимума последнего завершённого бара. Вход на продажу производится таким же образом только с точностью наоборот.

 

      Можно входить на покупку и когда цена расположена под линией баланса. Тогда нужно понимать, что мы собираемся двигаться в гору. А это сложнее чем катиться вниз. Поэтому нужно дожидаться дополнительного бара. Итак, если цена начала откатывать к линии баланса, то нужны два завершённых бара с максимумами выше предыдущих. Тогда выставляем отложенные ордера.

 

      Вот мы и рассмотрели все пять измерений, по которым Вильямс рекомендовал входить в рынок. Осталось разобраться с моментами выхода из рынка. Вильямс предложил и систему выхода, при которой, как он утверждает, из рынка можно забрать 80 процентов тренда.

 

      Рассмотрим точки выхода. Первая точка выхода это момент, когда свеча закрывается за красной линией аллигатора. Если же рынок стремительный, то пересечение зелёной линии аллигатора достаточная причина для выхода из рынка. Стремительным считается тот рынок, на котором угол наклона ценового графика больше угла наклона зелёной линии аллигатора. Следующий момент для выхода считается появление пятого бара зелёной или красной зоны. Как писалось выше, количество баров в зоне очень редко превышает шести. Ну и естественно при появление сигнала на вход в обратном направление следует закрывать открытые позиции. Точкой для выхода считается и дивергенция. Если на ценовом графике появился новый максимум или минимум, а на АО его нету, то это косвенный признак окончания тенденции.

 

      В конце статьи следует отметить, что в системе Вильямса для начала торговли необходимо дождаться сигнала от фракталов. До появления этого сигнала все остальные не считаются. Зато после входа в рынок по фракталу все остальные сигналы и измерения работают в произвольном порядке. При каждом сигнале от любого измерения трейдер может наращивать позицию. В итоге при малых движениях общая прибыль по сделкам будет внушительного размера.

 

 

 

 Источник: youcapital.ru

Источник: youcapital.ru
Это интересно
Комментарии к статье
Вконтакте
Комментарии (0)
Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.