Главная » Форекс » Форекс обучение » Создание торговой системы для форекс.
{sort}

Создание торговой системы для форекс.

2011 Мая 19 : | Просмотров: 641
торговые системы форекс, создание торговой системы       Все, кто начинал изучать тему биржевой торговли те читали или слышали у крутых трейдеров, что нужна торговая система. ТС это алгоритм действий для трейдера. В начале статьи хочу отметить, те из Вас кто ищет готовые торговые системы в Интернете тратит время зря. Однозначно, на чужих торговых системах можно заработать, но не на рынке, а перепродавая их. Почему? Ответ простой. Не всё можно выложить на бумагу. Даже если у человека были искренние цели помочь кому-то, то, публикуя свою торговую систему (ТС) он не сможет передать ту часть субъективизма, которая присуща именно ему. Для примера можно взять несколько мужчин и попросить описать девушку своей мечты. Описание совпадёт у большинства, но это не означает, что все они ищут одну и туже девушку и только один из них имеет шанс получить её. Каждый из них найдёт свою половинку, которую искал, и которая подойдёт под его описание, но это не будут близняшки, а совсем разные люди.         Так же происходит и с торговыми системами. Сколько мой друг не пытался объяснить мне свой метод торговли, понять я его понимал, но использовать успешно не мог. Это и есть разница в видение рынка. Примеров субъективного видения рынка и вообще всего множество. Посмотрите на тучи, Вы увидите там что-то, но попробуйте сделать так, чтоб это увидел ещё кто-то, занятие не из самых лёгких.         Все трейдеры смотря на падающий рынок, понимают, что нужно продавать, но выбрать момент для продажи, вот это искусство. В статье попробуем разобраться в этом вопросе.         Сразу хочу сказать, куда пойдёт рынок в следующие пару минут не знает никто. Даже те, кто устраивает охоту за стопами или пытаются сдвинуть рынок туда, куда им выгодно делают это осторожно и учитывая реакцию трейдеров. Реакция же трейдеров просчитывается, легко используя простые приёмы технического анализа.         Итак, давайте разбираться. Все торговые системы делятся на две группы. Первая - это правила, которые трейдер пишет для себя на листочке и беспрекословно их использует, без размышлений и творчества. Вторая категория это механические торговые системы. В терминале МТ4 есть язык программирования. Если Вы сможете перенести свою торговую систему на язык программирования, то терминал будет вместо Вас торговать. Вторая группа это тема для отдельной статьи. В этой статье рассмотрим, как создавать и тестировать торговые системы. Если Вы когда-то захотите автоматизировать свои действия, то в любом случае нужно сначала торговую систему написать на листочке бумаги.   торговые системы форекс, создание торговой системы      У торговой системы есть цели. Первая цель это выживание. Торговая система должна давать шанс трейдеру при серии неудач выжить и остаться на рынке. Вторая задача торговой системы заработать деньги. Находиться всё время в нулях это занятие не из приятных.         Вернёмся к первой цели и приемам, которые позволят её достичь. Цель выжить считается главнее, чем заработать. Все трейдеры делятся на три категории. Те, кто торгует на восходящих рынках, те, кто торгует на падающих рынках и те, кто торгует на боковых рынках. Это всё. Больше ничего придумывать не стоит. Всё остальное от лукавого. Для того чтобы создать свою ТС Вам нужно определиться для начала, на каких рынках у Вас получится торговать лучше всего. Допустим Вам понравились падающие рынки. На мой взгляд, они самые безопасные. Так как рынок падает большими импульсными свечами, и остановить его трудно. Мы определились с рынком, следующий за ним вопрос это когда же входить? Здесь на помощь трейдеру приходят индикаторы. Следует отметить, что все лучшие индикаторы форекс  берут данные для своего построения уже те, что есть в наличие, поэтому они показывают то, что было. На них нельзя посмотреть даже то, что есть сейчас, потому что пока последний бар или свеча не закроется, мы не узнаем показание индикатора, я уже не говорю о том, чтобы заглянуть в будущее. Повторюсь, никто не знает, куда пойдёт цена в следующую минуту. Итак, я выбрал падающий рынок. Ранок падающий  значит, индикатор ставим трендовый. Например, МА. Падает рынок в основном очень быстро, инвесторы народ пугливый, поэтому ждать серьёзного отката к мувингу не стоит. Остановка с небольшим откатом есть и то хорошо. Входим на продажу и ждём. Бывает ситуации, когда рынок падает в канале. Здесь проще, продаём от линии сопротивления и закрываемся на линии ориентира. Жадничать тут не стоит. Если цена дошла до ориентира, лучше взять прибыль и при пробитие этого ориентира войти в рынок по новой.         Многие трейдеры теряют деньги из-за неправильно расположенного стопа или жадности. Предположим, цена прошла в нашу сторону на 50 пунктов, трейдер с перепугу взял и закрыл сделку. А цена взяла и ещё 200 пунктов прошла. В этом случае трейдер выскочил рано из рынка. Следующие 2 сделки убыточные подряд скушают эти 50 пунктов и ещё от депозита откусят. Рассмотрим второй вариант, цена прошла 200 пунктов, остановилась, постояла и рванула назад, да так, что загнала сделку ещё и в минус. Это означает позиция передержана. Из выше сказанного делаем вывод, что точки выхода из рынка должны быть прописаны так же четко, как и точки входа. Выходить из рынка можно либо по пробитию мувинга или же можно поставить осциллятор и выходить по дивергенции. Тут каждый по вкусу выберет для себя. Единственное условие, это обязательное выполнение своих правил, как входа, так и выхода.   торговые системы форекс, создание торговой системы      После того, как определились с точками входа и выхода следует разобраться с защитным ордером и ордером фиксации прибыли. Это, пожалуй, один из самых важных моментов. Если изначальный шанс угадать движение составляет 50%, то, используя эти два ордера в соотношение один к трём можно получить неплохой результат входя в рынок в любой момент времени. Без анализа. Правда, делать это я не рекомендую. Всё-таки анализ смещает шанс угадать направление в большую сторону, что даёт дополнительное преимущество. Итак. Мы решили, что для более успешной торговли профит должен быть в три раза больше стопа. Это нам даст шанс остаться на плаву, даже если на одну хорошую сделку будут три плохие. А, учитывая, что изначально шанс попасть 50 процентов, то вырисовывается довольно неплохая перспектива.         Дальше необходимо выбрать наиболее приемлемый интервал для работы. Это нам нужно для того, чтобы определиться с величиной защитного стопа. В идеальном случае он должен быть больше дневного колебания, но так как большинство начинают с минимально возможного депозита, то приходится учитывать, по крайней мере, волатильность пары на определённом временном интервале. Хотя я считаю, что это может и не сработать. Итак. Допустим мы выбрали интервал 30 минут с волатильностью примерно в 40 пунктов. Значит, наш защитный стоп должен быть больше этой величины. Это нам даст шанс при плохом входе выйти из рынка с мелкими убытками. Хотя я не уверен, что когда Вы увидите, что цена пошла против Вас, потом когда начнётся откат Вы выйдете. Это удел профессионалов, новички обычно ждут пока сработает стоп. Теперь зная величину, стопа мы можем разместить и профит. Стоп 40 пунктов, значит профит 40*3=120. Здесь следует отметить, что если между сделкой и поставленным профитом находится какой-то уровень или ценовой ориентир, то это плохая сделка. Нужно уменьшать стоп и соответственно профит или просто не входить в сделку. Та величина в 40 пунктов это приблизительный ориентир. Если Вы работаете по каналу и цена у линии поддержки, то стоп можно спрятать за линией, на это может понадобиться 20 пунктов. Тогда профит можно смело ставить на 60 пунктов или больше, если канал позволяет.    торговые системы форекс, создание торговой системы

      Все, кто начинал изучать тему биржевой торговли те читали или слышали у крутых трейдеров, что нужна торговая система. ТС это алгоритм действий для трейдера. В начале статьи хочу отметить, те из Вас кто ищет готовые торговые системы в Интернете тратит время зря. Однозначно, на чужих торговых системах можно заработать, но не на рынке, а перепродавая их. Почему? Ответ простой. Не всё можно выложить на бумагу. Даже если у человека были искренние цели помочь кому-то, то, публикуя свою торговую систему (ТС) он не сможет передать ту часть субъективизма, которая присуща именно ему. Для примера можно взять несколько мужчин и попросить описать девушку своей мечты. Описание совпадёт у большинства, но это не означает, что все они ищут одну и туже девушку и только один из них имеет шанс получить её. Каждый из них найдёт свою половинку, которую искал, и которая подойдёт под его описание, но это не будут близняшки, а совсем разные люди.

 

      Так же происходит и с торговыми системами. Сколько мой друг не пытался объяснить мне свой метод торговли, понять я его понимал, но использовать успешно не мог. Это и есть разница в видение рынка. Примеров субъективного видения рынка и вообще всего множество. Посмотрите на тучи, Вы увидите там что-то, но попробуйте сделать так, чтоб это увидел ещё кто-то, занятие не из самых лёгких.

 

      Все трейдеры смотря на падающий рынок, понимают, что нужно продавать, но выбрать момент для продажи, вот это искусство. В статье попробуем разобраться в этом вопросе.

 

      Сразу хочу сказать, куда пойдёт рынок в следующие пару минут не знает никто. Даже те, кто устраивает охоту за стопами или пытаются сдвинуть рынок туда, куда им выгодно делают это осторожно и учитывая реакцию трейдеров. Реакция же трейдеров просчитывается, легко используя простые приёмы технического анализа.

 

      Итак, давайте разбираться. Все торговые системы делятся на две группы. Первая - это правила, которые трейдер пишет для себя на листочке и беспрекословно их использует, без размышлений и творчества. Вторая категория это механические торговые системы. В терминале МТ4 есть язык программирования. Если Вы сможете перенести свою торговую систему на язык программирования, то терминал будет вместо Вас торговать. Вторая группа это тема для отдельной статьи. В этой статье рассмотрим, как создавать и тестировать торговые системы. Если Вы когда-то захотите автоматизировать свои действия, то в любом случае нужно сначала торговую систему написать на листочке бумаги.

 

      У торговой системы есть цели. Первая цель это выживание. Торговая система должна давать шанс трейдеру при серии неудач выжить и остаться на рынке. Вторая задача торговой системы заработать деньги. Находиться всё время в нулях это занятие не из приятных.

 

      Вернёмся к первой цели и приемам, которые позволят её достичь. Цель выжить считается главнее, чем заработать. Все трейдеры делятся на три категории. Те, кто торгует на восходящих рынках, те, кто торгует на падающих рынках и те, кто торгует на боковых рынках. Это всё. Больше ничего придумывать не стоит. Всё остальное от лукавого. Для того чтобы создать свою ТС Вам нужно определиться для начала, на каких рынках у Вас получится торговать лучше всего. Допустим Вам понравились падающие рынки. На мой взгляд, они самые безопасные. Так как рынок падает большими импульсными свечами, и остановить его трудно. Мы определились с рынком, следующий за ним вопрос это когда же входить? Здесь на помощь трейдеру приходят индикаторы. Следует отметить, что все лучшие индикаторы форекс  берут данные для своего построения уже те, что есть в наличие, поэтому они показывают то, что было. На них нельзя посмотреть даже то, что есть сейчас, потому что пока последний бар или свеча не закроется, мы не узнаем показание индикатора, я уже не говорю о том, чтобы заглянуть в будущее. Повторюсь, никто не знает, куда пойдёт цена в следующую минуту. Итак, я выбрал падающий рынок. Ранок падающий  значит, индикатор ставим трендовый. Например, МА. Падает рынок в основном очень быстро, инвесторы народ пугливый, поэтому ждать серьёзного отката к мувингу не стоит. Остановка с небольшим откатом есть и то хорошо. Входим на продажу и ждём. Бывает ситуации, когда рынок падает в канале. Здесь проще, продаём от линии сопротивления и закрываемся на линии ориентира. Жадничать тут не стоит. Если цена дошла до ориентира, лучше взять прибыль и при пробитие этого ориентира войти в рынок по новой.

 

      Многие трейдеры теряют деньги из-за неправильно расположенного стопа или жадности. Предположим, цена прошла в нашу сторону на 50 пунктов, трейдер с перепугу взял и закрыл сделку. А цена взяла и ещё 200 пунктов прошла. В этом случае трейдер выскочил рано из рынка. Следующие 2 сделки убыточные подряд скушают эти 50 пунктов и ещё от депозита откусят. Рассмотрим второй вариант, цена прошла 200 пунктов, остановилась, постояла и рванула назад, да так, что загнала сделку ещё и в минус. Это означает позиция передержана. Из выше сказанного делаем вывод, что точки выхода из рынка должны быть прописаны так же четко, как и точки входа. Выходить из рынка можно либо по пробитию мувинга или же можно поставить осциллятор и выходить по дивергенции. Тут каждый по вкусу выберет для себя. Единственное условие, это обязательное выполнение своих правил, как входа, так и выхода.

 

      После того, как определились с точками входа и выхода следует разобраться с защитным ордером и ордером фиксации прибыли. Это, пожалуй, один из самых важных моментов. Если изначальный шанс угадать движение составляет 50%, то, используя эти два ордера в соотношение один к трём можно получить неплохой результат входя в рынок в любой момент времени. Без анализа. Правда, делать это я не рекомендую. Всё-таки анализ смещает шанс угадать направление в большую сторону, что даёт дополнительное преимущество. Итак. Мы решили, что для более успешной торговли профит должен быть в три раза больше стопа. Это нам даст шанс остаться на плаву, даже если на одну хорошую сделку будут три плохие. А, учитывая, что изначально шанс попасть 50 процентов, то вырисовывается довольно неплохая перспектива.

 

      Дальше необходимо выбрать наиболее приемлемый интервал для работы. Это нам нужно для того, чтобы определиться с величиной защитного стопа. В идеальном случае он должен быть больше дневного колебания, но так как большинство начинают с минимально возможного депозита, то приходится учитывать, по крайней мере, волатильность пары на определённом временном интервале. Хотя я считаю, что это может и не сработать. Итак. Допустим мы выбрали интервал 30 минут с волатильностью примерно в 40 пунктов. Значит, наш защитный стоп должен быть больше этой величины. Это нам даст шанс при плохом входе выйти из рынка с мелкими убытками. Хотя я не уверен, что когда Вы увидите, что цена пошла против Вас, потом когда начнётся откат Вы выйдете. Это удел профессионалов, новички обычно ждут пока сработает стоп. Теперь зная величину, стопа мы можем разместить и профит. Стоп 40 пунктов, значит профит 40*3=120. Здесь следует отметить, что если между сделкой и поставленным профитом находится какой-то уровень или ценовой ориентир, то это плохая сделка. Нужно уменьшать стоп и соответственно профит или просто не входить в сделку. Та величина в 40 пунктов это приблизительный ориентир. Если Вы работаете по каналу и цена у линии поддержки, то стоп можно спрятать за линией, на это может понадобиться 20 пунктов. Тогда профит можно смело ставить на 60 пунктов или больше, если канал позволяет.

 

      Мы разобрались с точками входа и выхода, разобрались с защитным стопом и профитом. Остался последний момент, который нарушают все практически. Размер Вашего стопа не должен превышать 1-3% от депозита. Лучше 1%. Что это значит? Допустим, цена одного пункта на выбранной Вами паре составляет 10$. Устанавливая защитный стоп на расстояние 40 пунктов от цены мы имеем потенциальный убыток, при срабатывание стопа, 400$. Здесь нужно учитывать ещё и спрэд. Если он составляет 5 пунктов, то убыток составит 450$. Тогда наш залоговый депозит должен составлять 45000$. Это при риске в 1%. Если допустить риск в 3% то сумма соответственно уменьшится до 15 000$. Если у Вас нет такой суммы, то остаётся два варианта. Первый это уменьшить защитный стоп. Здесь следует отметить, что на рынке существует рыночный шум, реакция на какие-то новости и много разных факторов, которые делают на рынке импульсы против текущего тренда. Поэтому маленький стоп будет часто слетать. Что приведёт рано или поздно к потере денег. Второй вариант найти брокера, который Вам разрешит торговать меньшими объёмами. Сегодня это вполне реально. Скажем вместо 10$ за пункт торговать 1$ за пункт. Это, конечно же, снизит Ваши потенциальные доходы, и данный момент работает против перехода трейдером на меньший объём сделки. Но это увеличит Ваши шансы остаться на рынке. Недостаточный капитал это основная причина потери денег трейдером. Многие допускают риски 20-25 процентов, а то и выше. Это значит, что четыре убыточные сделки выкинут Вас из ранка.

 

      Вот мы и создали простую торговую систему. Хочу отметить, что делать какую-то сложную торговую систему нет смысла. Угадать направление рынка не возможно. Я в тексте специально использую слово «угадал» чтобы подчеркнуть тот факт, что правильный вход это не цель торговой системы. Правильный вход только увеличивает шанс получить прибыль. Но тратить время для предсказания его это пустая трата времени. Если вошли не правильно, то получили убыток и до субботы забыли об этом. Вошли хорошо выжимайте из рынка максимум. Вернёмся к теме, создав систему её нужно протестировать. Тестировать можно на истории, но это скорее пригодно просто для проверки принципа. А вот посмотреть, как работает Ваша ТС можно на демо счёте. Его можно открыть у любого брокера, но лучше открывать у того, с кем планируете работать. И на сумму, на которую собираетесь открывать реальный счёт. Можно открыть демо счёт на миллион и зарабатывать, а как только откроете реальный на 2000 то сразу проиграете. Поэтому, ситуация должна быть как можно реалистичнее. Тестируя ТС на демо счёте не следует гнаться за прибылью, нужно стать роботом и действовать согласно Вашей торговой системе. А, получив результат нужно его проанализировать и решить стоит ли открывать счёт или нужно что-то поменять.

 

      Ну, вот собственно все, что нужно для создания ТС. Штирлиц говорил, что запоминается последняя фраза. Поэтому последней фразой напишу. Рискуйте не больше чем одним процентом за одну сделку. И не делайте ставку на угадывание будущего. Сегодня это не возможно. Если не угадали то выйдите. Если угадали, то выжимайте с рынка всё до последнего цента.

 

 

Источник: youcapital.ru

Источник: youcapital.ru
Это интересно
Комментарии к статье
Вконтакте
Комментарии (0)
Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.